การค้าอัลกอริทึม: กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้การสรรเสริญการค้าอัลกอริทึมการค้าอัลกอริทึมเป็นหนังสือเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณที่เขียนโดยผู้ประกอบการที่เก๋า สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากที่อื่น ๆ อีกมากมายในอวกาศคือการเน้นตัวอย่างที่แท้จริงแทนที่จะเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น แนวคิดไม่ได้อธิบายไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะนำมาใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงวิธีการและเหตุผลที่แต่ละกลยุทธ์ได้รับการพัฒนาวิธีการดำเนินการและแม้แต่วิธีการเขียน หนังสือเล่มนี้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างกลยุทธ์ทางการค้าของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกผู้จัดการซึ่งความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้จะนำไปสู่การสนทนาที่ละเอียดและเหมาะสมยิ่งขึ้นกับผู้บริหาร x97DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA กรรมการผู้จัดการผู้จัดการการเลือกแอ็พพลิเคชั่น Portfolio Construction การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโตโดยใช้วิธีการพลิกผันและกลยุทธ์โมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมเออร์นี่อธิบายถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแต่ละข้อแสดงให้เห็นถึงวิธีการทดสอบวิธีการปรับปรุงและกล่าวถึงประเด็นการดำเนินงาน . หนังสือของเขาคือการอธิบายอย่างรอบคอบและรายละเอียดของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ๆ ฉันไม่รู้หนังสือเล่มอื่นที่ให้ตัวอย่างและระดับรายละเอียดนี้ การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองที่มีผลต่อกลยุทธ์และการจัดการความเสี่ยงเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสำหรับนักรบ x97Roger Hunter, Mathematician และ Algorithmic Trader สารบัญลิขสิทธิ์ 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับ Wiley Wiley Wiley การทำงานของเครือข่ายการซื้อขายอัลกอริธึมการซื้อขายอัลกอริทึม: กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขาขออนุญาตนำเนื้อหาจากชื่อนี้ไปใช้ใหม่ในการยื่นขออนุญาตโปรดส่งคำร้องขอของคุณไปยัง permissionwiley พร้อมรายละเอียดเฉพาะของความต้องการของคุณ ซึ่งควรรวมถึงชื่อ Wiley และส่วนที่เฉพาะเจาะจงของเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ซ้ำ (เช่นรูป, ตาราง, สารสกัดข้อความ, บท, หมายเลขหน้า ฯลฯ ) วิธีที่คุณต้องการใช้ซ้ำ จำนวนการไหลเวียนของการเดินสายมีจำนวนคนที่จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้และไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ หากนี่เป็นการร้องขอการเผยแพร่ใหม่โปรดใส่รายละเอียดของงานใหม่ที่เนื้อหาของ Wiley จะปรากฏขึ้น โดย John Wiley amp Sons, Inc. หรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง สงวนลิขสิทธิ์. โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การค้าอัลกอริทึม กลยุทธ์การชนะและเหตุผลของพวกเขา John Wiley, 2013. mdash 225 หน้าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงอัลกอริทึมที่สามารถดำเนินการได้โดยผู้ค้าปลีกรายย่อยและสถาบัน ไม่ใช่ทฤษฎีทางวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเงิน แต่ผมหวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นคว้าข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์มากที่สุดในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผสมผสานกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากทฤษฎีบางอย่างในการซื้อขายหลักทรัพย์สด เนื่องจากกลยุทธ์เป็นจุดศูนย์กลางในหนังสือเล่มนี้เราจะครอบคลุมหลากหลายรูปแบบโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหมายถึงการถอยกลับและแรงผลักดันและเราจะวางเทคนิคมาตรฐานสำหรับการซื้อขายแต่ละประเภทของกลยุทธ์และความสำคัญเท่าเทียมกันพื้นฐาน เหตุผลที่ควรใช้กลยุทธ์ เน้นตลอดคือกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและเชิงเส้นเป็นยาแก้พิษในการใส่ร้ายข้อมูลและสอดแนมข้อมูลที่มักก่อให้เกิดกลยุทธ์ที่ซับซ้อน เราจะหารือเกี่ยวกับเทคนิคทางสถิติหลาย ๆ แบบ (การทดสอบ Dickey-Fuller ADF, Hurst writting, Variance Ratio test, half-life) สำหรับการตรวจสอบการพลิกกลับของชุดเวลาหรือ stationarity และการตรวจหาการรวมกันของชุดข้อมูล เครื่องมือ (cointegrated เพิ่ม Dickey Fuller CADF ทดสอบ Johansen ทดสอบ) นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ทางกลของการทดสอบทางสถิติเหล่านี้เป็นชุดข้อมูลเวลาแล้วเราพยายามถ่ายทอดความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทดสอบอยู่อย่างแท้จริงและมีสมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายอยู่เบื้องหลัง เราจะอธิบายเทคนิคและกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการซื้อขายพอร์ตการลงทุนที่มีความหมาย (linear, Bollinger band, Kalman filter) และการใช้ราคาวัตถุดิบราคาล็อกหรืออัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทดสอบและกลยุทธ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราแสดงให้เห็นว่าตัวกรองคาลมานมีประโยชน์ต่อผู้ค้าในหลายรูปแบบและในหลายกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างชุดเวลากับการพลิกกลับเฉลี่ยของส่วนตัดขวางจะทำขึ้น เราจะอภิปรายข้อดีข้อเสียของการปรับขนาดและเน้นอันตรายของข้อมูลที่ผิดพลาดในกลยุทธ์การคืนค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย ตัวอย่างของกลยุทธ์การคืนทุนโดยเฉลี่ยจะถูกดึงออกมาจากรูปแบบหุ้นระหว่างวันและแบบวันแล้ววันเล่าคู่สัญญา ETF และ ETEX เมื่อเทียบกับหุ้นส่วนประกอบคู่สกุลเงินและปฏิทินฟิวเจอร์สและการแพร่กระจายระหว่างตลาด เราจะอธิบายสิ่งที่ทำให้การค้าบางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้ค่อนข้างท้าทายในปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสระว่ายน้ำมืดและการค้าความถี่สูง นอกจากนี้เรายังจะแสดงให้เห็นว่าการพิจารณาพื้นฐานบางประการสามารถอธิบายถึงการให้ความสำคัญชั่วคราวของคู่ ETF ตารางก่อนหน้านี้ได้อย่างไรและการพิจารณาแบบเดียวกันนี้สามารถนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไร เมื่อพูดถึงเรื่องการซื้อขายสกุลเงินเราต้องอธิบายเหตุผลว่าทำไมการคำนวณผลตอบแทนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกสำหรับนักลงทุนตราสารทุนและในบางครั้งความคิดแบบโรลโอเวอร์อาจมีความสำคัญ เน้นมากที่จะทุ่มเทให้กับการศึกษาผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนม้วนในอนาคตและหลายกลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถได้มาหรือเข้าใจจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายของราคาฟิวเจอร์ส แนวความคิดเกี่ยวกับการย้อนกลับและด้านหลังจะแสดงเป็นภาพและคณิตศาสตร์ บทที่เกี่ยวกับการพลิกกลับของสกุลเงินและอนาคตที่สะสมในการศึกษาในอนาคตที่พิเศษมากคือความผันผวน (VX) ในอนาคตและวิธีการที่จะสามารถสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ค่อนข้างร่ำรวย ในค่ายโมเมนตัมเราเริ่มต้นด้วยการอธิบายการทดสอบทางสถิติไม่กี่ครั้งสำหรับโมเมนตัมของโมเมนตัมครั้ง ประเด็นหลักก็คือการสำรวจแรงผลักดันหลัก 4 ประการของโมเมนตัมในหุ้นและฟิวเจอร์สและนำเสนอกลยุทธ์ที่สามารถดึงชุดเวลาและโมเมนตัมภาคตัดขวางได้ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในฟิวเจอร์สเป็นหนึ่งในไดรเวอร์ดังกล่าว แต่มันกลับกลายเป็นว่าการขายสินทรัพย์และการบังคับซื้อสินทรัพย์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของหุ้นและแรงกระตุ้นของ ETF ในหลาย ๆ สถานการณ์ บางส่วนของกลยุทธ์โมเมนตัมที่ใหม่กว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ข่าวความเชื่อมั่นข่าว ETFs leveraged การสั่งซื้อและการค้าความถี่สูงจะได้รับการคุ้มครอง สุดท้ายเราจะดูที่ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ momentum เทียบกับ mean-reverting และค้นพบ diametrically ลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันคืนภายใต้ระบอบการตลาดที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์ทางการเงินล่าสุด ฉันได้รักษาไว้เสมอว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะหาเผยแพร่ตาราง profi คาดคะเนกลยุทธ์ในหนังสือหลายเล่มนิตยสารหรือบล็อกออกมี แต่มากยากที่จะเห็นว่าทำไมพวกเขาอาจจะมีข้อบกพร่องและบางทีอาจจะถึงวาระในที่สุด ดังนั้นแม้จะให้ความสำคัญกับการแนะนำกลยุทธ์ต้นแบบเราก็จะกล่าวถึงข้อผิดพลาดทั่วไปเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึมซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านเกือบทุกรายที่อธิบายถึงกลยุทธ์นี้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจทำให้ผลการเิพิินการซื้อขายสดแตกต่างจากการทดสอบย้อนหลังได้อย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะที่เป็นทหารผ่านศึกของการค้าอัลกอริธึมก็จะเห็นด้วยเช่นกันกลยุทธ์ทางทฤษฎีเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดผลกำไรอันน่าทึ่งและความสูญเสียที่ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ฉันได้ lavished ความสนใจใน gritties สารัตถะของ backtesting และบางครั้งการดำเนินงานของกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยการอภิปรายของแนวคิดเช่นข้อมูล snooping อคติลำเอียงรอดพ้นคำหลักเทียบกับงบการเงินรวมการพึ่งพาอาศัยกันของสกุลเงิน quotes, ความแตกต่างของข้อ จำกัด ในการขายในระยะสั้นการสร้างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบต่อเนื่องและการใช้ราคาปิดเทียบกับราคายุติใน backtests นอกจากนี้เรายังเน้นย้ำถึงบางกรณีของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอดีตเมื่อแม้แต่การทดสอบย้อนหลังที่ถูกต้องที่สุดจะไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตของกลยุทธ์ได้ ฉันได้ให้ความสำคัญกับการเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการทำ backtesting และการดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วยเนื่องจาก MATLABcopy ภาษาที่ฉันชื่นชอบไม่ใช่คู่แข่งเพียงแห่งเดียวในแผนกนี้ ฉันจะสำรวจความชำนาญด้านเทคโนโลยีระดับทักษะการเขียนโปรแกรมทุกระดับและสำหรับงบประมาณที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดึงความสนใจไปที่สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการสำหรับผู้ค้าตั้งแต่แพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมเช่น Deltix ไปจนถึงเวอร์ชันโอเพนซอร์สมากมายเช่น TradeLink ตามที่เราจะอธิบายความสะดวกในการเปลี่ยนจากโหมด backtesting ไปเป็นโหมดการค้าขายสดเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของแพลตฟอร์มดังกล่าว แนวคิดเรื่องแฟชั่นของการประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อนจะได้รับการแนะนำในบริบทนี้ด้วย ฉันครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและเงินในหนังสือเล่มก่อนหน้าของฉันซึ่งสร้างขึ้นจากสูตรของ Kelly formulamdasha ที่กำหนดระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดและการจัดสรรทุนโดยให้สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง ฉันยังครอบคลุมความเสี่ยงและการจัดการเงินที่นี่ยังคงยึดตามสูตรของเคลลี่ แต่มีประสบการณ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหงส์ดำสัดส่วนการประกันภัยต่อเนื่องและการสูญเสียผลขาดทุน (ผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ Robert H. Jackson อาจพูดเกี่ยวกับการใช้สูตรเคลลี่เมื่อเขากล่าวว่าเราควรจะนึกถึงตรรกะเกี่ยวกับหลักคำสอนด้วยภูมิปัญญาในทางปฏิบัติเล็กน้อย) โดยเฉพาะเราเน้นที่การหาแรงผลักดันที่ดีที่สุดในสถานการณ์จริงเมื่อเราทำได้ ไม่ถือว่าการกระจายผลตอบแทนแบบ Gaussian นอกจากนี้เรายังพิจารณาว่าตัวบ่งชี้ความเสี่ยงอาจเป็นองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ในโครงการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมหรือไม่ หนึ่งเทคนิคทั่วไปที่ฉันได้มองข้ามก่อนหน้านี้คือการใช้แบบจำลอง Monte Carlo ที่นี่เราแสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลจำลองในทางตรงกันข้ามกับข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบความสำคัญทางสถิติของแบบทดสอบหลังการขายรวมทั้งประเมินความเสี่ยงหางของกลยุทธ์ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการติดตามหนังสือเล่มก่อนหน้าของฉัน Quantitative Trading ที่นั่นฉันเน้นเทคนิคพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการอัลกอริธึมเช่นการหาแนวคิดสำหรับกลยุทธ์ใหม่วิธีการทำ backtest กลยุทธ์การพิจารณาขั้นพื้นฐานในการประมวลผลการประหารชีวิตของคุณโดยอัตโนมัติและในที่สุดการบริหารความเสี่ยงผ่านสูตรเคลลี่ ใช่มีการใช้กลยุทธ์ตัวอย่างที่มีประโยชน์เพียงไม่กี่ตัวอย่าง แต่ก็ไม่ได้เน้นเฉพาะ ถ้าคุณเป็นคนใหม่สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึมซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านได้ดี การค้าอัลกอริทึมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวอย่างทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้สร้างขึ้นจากรหัส MATLAB และสามารถดาวน์โหลดได้จาก wileygoalgotrading หรือเว็บไซต์ของฉันที่ epchanbook2 ผู้อ่านจะพบรหัสผ่านที่ฝังอยู่ในตัวอย่างแรก ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับ MATLAB อาจต้องการศึกษากวดวิชาในเชิงปริมาณการซื้อขายหรือดูการสัมมนาทางเว็บฟรีเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้กล่องสถิติ MATLAB Statistics Toolbox เป็นครั้งคราว (ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ MATLAB มีให้ใช้เป็นแบบทดลองใช้ฟรีจาก MathWorks) ซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาคู่ของการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ผู้อ่านจะพบหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ค่อนข้างมากกว่าก่อนหน้านี้ของฉัน เนื่องจากความปรารถนาของฉันในการเพิ่มความแม่นยำในการพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและเนื่องจากผมเชื่อว่าการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายเพื่อการค้าอาจเป็นประโยชน์มากกว่าการใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลตามปกติ กล่าวคือแทนที่จะโยนตัวชี้วัดการซื้อขายทางเทคนิคหรือกฎเกณฑ์จำนวนมากเป็นชุดราคาเพื่อดูว่าตัวบ่งชี้หรือกฎใดเป็นแนวทางที่ทำกำไรได้ซึ่งจะเชิญชวนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลเพื่อพยายามกลั่นคุณสมบัติพื้นฐานของชุดราคานั้นโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่าย จากนั้นเราสามารถใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเงินของเรา อย่างไรก็ตามระดับของคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าและสกุลเงินต่ำกว่าที่จำเป็นในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและใครก็ตามที่คุ้นเคยกับแคลคูลัสปีที่เรียนพีชคณิตเชิงเส้นและสถิติควรสามารถทำตามการอภิปรายของฉันได้โดยไม่มีปัญหา ถ้าคุณพบสมการที่ทำให้เกิดความสับสนมากเกินไปคุณสามารถไปที่ตัวอย่างโดยตรงและดูการใช้งานคอนกรีตเป็นรหัสซอฟต์แวร์ได้ การทำ Backtesting และการดำเนินการโดยอัตโนมัติข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพลิกกลับค่าเฉลี่ยการใช้กลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยหมายถึงการกลับรายการของหุ้นและ ETFs การผกผันของสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลยุทธ์การโมเมนตัมในช่วงวันที่กลยุทธ์การโมเมนตัมในวันนี้การบริหารความเสี่ยง Wiley 2009, 339 pages ISBN: 0470563761, 9780470563762 คู่มือการใช้งานระบบซื้อขายอัลกอริธึมที่รวดเร็วและไม่หยุดยั้งของตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเร็ว ๆ นี้ตลาดการเงินกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตและอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างวินัยการลงทุนใหม่ที่เรียกว่าการซื้อขายความถี่สูง หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม 2,79 101 10.11.2012 14:48 10.11.2012 15:23 14 Hoboken, John Wiley Sons, 2009. - 204p. . . ,. () . 3,54 71 06.09.2011 19:11 06.09.2011 21:51 14 N - Y. Wiley, 2014. - 284p. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Kevin Davey อธิบายถึงวิธีที่เขาพัฒนามาจากการตัดสินใจของผู้ค้าระบบและเริ่มสร้างผลตอบแทนประจำปีสามตัว นักพัฒนาระบบที่เด็ดขาดดาวี่อธิบายกระบวนการสร้างแนวคิดการซื้อขายการตรวจสอบความคิดโดยการวิเคราะห์ทางสถิติการกำหนดจุดเข้าและออกการทดสอบและการนำไปใช้งาน 6,02 87 03.08.2014 13:46 07.08.2014 12:53 14 John Wiley, 2013. 382 หน้าการเทรดและทฤษฎีอัตโนมัติแบบมืออาชีพ: มาจากหลายปีของการวิจัยและการปฏิบัติของการใช้กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติแบบเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของการค้าขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันการเงินรายใหญ่เพียงไม่กี่แห่งและ บริษัท ของฉันเอง ในมือข้างหนึ่งการค้าขายเป็นศาสตร์ที่อิงกับเทคนิคต่างๆที่กำลังจะมาถึง 2,31 58 02.03.2014 17:33 28.06.2016 00:01 14 Palgrave Macmillan, 2015. 368 ISMN: 1137354070, 9781137354075 การซื้อขายเชิงปริมาณกับ R ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างแบบจำลองการซื้อขายที่เชี่ยวชาญและใช้การได้โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม R โอเพนซอร์ส จากประสบการณ์ของตนเองในฐานะอาจารย์และผู้ประกอบการที่มีความถี่สูงหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางที่เข้าใจได้ง่ายทีละขั้นตอน 17,90 133 09.03.2015 15:36 10.03.2015 11:04 14 592 หน้าที่เผยแพร่โดย 4Myeloma Press, London (17 กุมภาพันธ์ 2553) หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากพื้นฐานเพื่อให้คำอธิบายรายละเอียดของเทคนิคทั้งสองนี้: บทนำเกี่ยวกับการดำเนินการประเภทต่างๆจะตามมาด้วยการทบทวนทฤษฎีโครงสร้างจุลภาคในตลาด ตลอดทั้งตัวอย่างหนังสือจากการศึกษาเชิงประจักษ์ทำให้ช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติของ 18,91 105 23.10.2012 18:01 25.10.2012 17:58 14
No comments:
Post a Comment